Stochastic differential equations : an introduction with applications /
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Detalles Bibliográficos
- Autor principal:
- Formato:
- Libro
- Lenguaje:
- inglés
- Publicado:
-
Berlin ; New York :
Springer-Verlag,
c1989
- Edición:
- 2da edición
- Materias:
- Etiquetas:
-
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Tabla de Contenidos:
- I: Introducción
- II: Algunos preliminares matemáticos
- III: Integrales de lto
- IV: Integrales estocásticas y la fórmula de lto
- V: ecuaciones diferenciales estocásticas
- VI: El problema del filtrado
- VII: Difusiones: propiedades básicas
- VIII: Otros temas de la teoría de la difusión
- IX: Aplicaciones a problemas de valores en la frontera
- X: Aplicación a la parada óptima
- XI: Aplicación al control estocástico