Forecasting, structural time series models and the Kalman filter /
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Detalles Bibliográficos
- Autor principal:
- Formato:
- Libro
- Lenguaje:
- inglés
- Materias:
- Etiquetas:
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MARC
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| 100 | |a Harvey, Andrew C. |e autor |9 91591 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Forecasting, structural time series models and the Kalman filter / |c por Andrew C. Harvey |
| 264 | |a Cambridge ; |a New York : |b Cambridge University Press, |c 1989. | ||
| 300 | |a xvi, 554 páginas : |c 23 centímetros | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a unmediated |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a volume |b nc |2 rdacarrier | ||
| 365 | |b 41.000 |c ARS | ||
| 504 | |a Incluye bibliografía y referencia | ||
| 505 | |a 1- Introducción 2- Modelos univariados de series temporales 3- Modelos de espacio de estados y el filtro de Kalman 4- Estimación, predicción y suavizado para modelos estructurales univariados de series temporales 5- Pruebas y selección de modelos 6- Extensiones del modelo univariado 7- Variables explicativas 8- Modelos multivariados 9- Tiempo continuo | ||
| 541 | |a Lic. María Rosa Santillán |c Donación |d 07-05-26 | ||
| 650 | 1 | 7 | |a Estadística |2 unescot |9 706 |
| 650 | 1 | 7 | |a Análisis estadístico |2 Spines |9 11649 |
| 650 | 2 | 7 | |a Análisis por series temporales |2 Spines |9 91895 |
| 653 | |a Modelos univariados de series temporales | ||
| 653 | |a Filtro de Kalman | ||
| 653 | |a Extensiones del modelo univariado | ||
| 852 | |a PRES | ||
| 942 | |2 udc |c BK | ||
| 999 | |c 397475 |d 397473 | ||