Forecasting, structural time series models and the Kalman filter /
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Detalles Bibliográficos
- Autor principal:
- Formato:
- Libro
- Lenguaje:
- inglés
- Materias:
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Tabla de Contenidos:
- 1- Introducción 2- Modelos univariados de series temporales 3- Modelos de espacio de estados y el filtro de Kalman 4- Estimación, predicción y suavizado para modelos estructurales univariados de series temporales 5- Pruebas y selección de modelos 6- Extensiones del modelo univariado 7- Variables explicativas 8- Modelos multivariados 9- Tiempo continuo