Econometría básica /
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- Libro
- Lenguaje:
- español
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MARC
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| 100 | 1 | |a Gujarati, Damodar N |d 1930- |e autor |4 aut |9 11810 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Econometría básica / |c por Damodar,Gujarati; traducido por Gladys, Arango Medina; revisado por Martha, Misas Arango |
| 264 | |a Colombia : |b McGraw-Hill ; |c c.1997 | ||
| 300 | |a xxii; 824 páginas ; |b figuras ; tablas ; |c 24 cm. | ||
| 336 | |a texto |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a sin mediación |b sn |2 rdamedia | ||
| 338 | |a volumen |b n |2 rdacarrier | ||
| 365 | |b 35.000 |c ARS | ||
| 504 | |a Incluye resumen, conclusiones, ejercicios y apéndices al final de cada capítulo; apéndices página 737-805;; bibliografía selecta página 807-809; índice de autores página 811-814; índice temático página 815-824 | ||
| 505 | 2 | |a Parte 1: Modelos de regresión uniecuaionales Capítulo 1: Naturaleza del análisis de regresión Capítulo 2: Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas Capítulo 3: Modelos de regresión con dos variables: problemas de estimación Capítulo 4: Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) Capítulo 5: Regresión de dos variables: estimación de intervalos y pruebas de hipótesis Capítulo 6: Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables Capítulo 7: Análisis de regresión múltiple: problema de estimación Capítulo 8: Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia Capítulo 9: Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal | |
| 505 | 2 | |a Parte 2: Violación de los supuestos del modelo clásico Capítulo 10: Multicolinealidad y muestras pequeñas Capítulo 11: Heteroscedasticidad Capítulo 12: Autocorrelación Capítulo 13: Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional Capítulo 14: Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas | |
| 505 | 2 | |a Parte 3: Temas en econometría Capítulo 15:Regresión con variables dicótomas Capítulo 16: Regresión con la dependiente variable dicótoma : los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit Capítulo 17: Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuídos | |
| 505 | 2 | |a Parte 4: Modelos de ecuaciones simultáneas Capítulo 18: Modelos de ecuaciones simultáneas Capítulo 19: El problema de la identificación Capítulo 20: Métodos de ecuaciones simultáneas | |
| 505 | 2 | |a Parte 5: Econometría de series de tiempo Capítulo 21: Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración Capítulo 22: Econometría de series de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR | |
| 541 | |a Lic. María Rosa Santillán |c Donación |d 07/06/2026 | ||
| 562 | |e 1 ej. | ||
| 650 | 1 | 7 | |a Matemáticas |2 Rovira y Aguayo |9 68062 |
| 650 | 2 | 7 | |a Economía |2 Spines |9 1480 |
| 650 | 2 | 7 | |a Modelos económicos |2 Spines |9 41381 |
| 650 | 2 | 7 | |a Álgebra matricial |2 Spines |9 2202 |
| 653 | |a Medición económica | ||
| 653 | |a Regresión | ||
| 653 | |a Modelos | ||
| 653 | |a Especificación estocástica de la FRP | ||
| 653 | |a El teorema de Gauss-Markov | ||
| 653 | |a Distribución de probabilidad de las perturbaciones | ||
| 653 | |a Intervalos | ||
| 653 | |a Modelos de tres variables | ||
| 653 | |a Método de máxima verosimilitud | ||
| 653 | |a Análisis de regresión y varianza | ||
| 653 | |a Modelo de regresión lineal | ||
| 700 | 1 | |a Arango Medina, Gladys |e traductor |4 trl |9 92114 | |
| 852 | |a PRES | ||
| 942 | |c BK |2 udc | ||
| 999 | |c 397476 |d 397474 | ||