Econometría básica /
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- Libro
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- español
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Tabla de Contenidos:
- Parte 1: Modelos de regresión uniecuaionales Capítulo 1: Naturaleza del análisis de regresión Capítulo 2: Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas Capítulo 3: Modelos de regresión con dos variables: problemas de estimación Capítulo 4: Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) Capítulo 5: Regresión de dos variables: estimación de intervalos y pruebas de hipótesis Capítulo 6: Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables Capítulo 7: Análisis de regresión múltiple: problema de estimación Capítulo 8: Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia Capítulo 9: Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal
- Parte 2: Violación de los supuestos del modelo clásico Capítulo 10: Multicolinealidad y muestras pequeñas Capítulo 11: Heteroscedasticidad Capítulo 12: Autocorrelación Capítulo 13: Diseño de modelos econométricos I: metodología econométrica tradicional Capítulo 14: Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas
- Parte 3: Temas en econometría Capítulo 15:Regresión con variables dicótomas Capítulo 16: Regresión con la dependiente variable dicótoma : los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit Capítulo 17: Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuídos
- Parte 4: Modelos de ecuaciones simultáneas Capítulo 18: Modelos de ecuaciones simultáneas Capítulo 19: El problema de la identificación Capítulo 20: Métodos de ecuaciones simultáneas
- Parte 5: Econometría de series de tiempo Capítulo 21: Econometría de series de tiempo I: estacionariedad, raíces unitarias y cointegración Capítulo 22: Econometría de series de tiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR